Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Бойченко Яна Олегівна

Рейтинг: 16
аватар
Сагула Дар`я Валеріївна

Рейтинг: 10
аватар
Вавілова Оксана Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Олена Дмитрівна

Рейтинг: 16
аватар
Фенюк Олена Миколаївна

Рейтинг: 16
аватар
Козинець Юлія Вікторівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів






Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

КГУ, варіант №9, Управління ризиками, №2719


Контрольна робота
K-9781

Завдання № 1
Необхідно оцінити ступінь валютного ризику та дати методи управління ним на основі валютних позицій. Розв'язок задачі необхідно виконати на основі валютного балансу комерційного банку, який наведено у таблицях 1 і 2
Таблиця 1 Валютні активи (тис.грн.)

з/п Найменування Гривня EUR USD RUR Інші Всього
1 Грошові кошти та залишки банку 848482 7967 78966 8334 0 943749
2 Казначейські цінні папери 5698 56489 3211 5645 45 71088
3 Кошти в інших банках 7756 4584 1245 0 565 14150
4 Кредити та заборгованість клієнтів 855230 665 69568 0 12 925475
5 Цінні папери на продаж 66930 450 5656 0 0 73036
6 Інвестиційні цінні папери 8600 0 0 0 12 8612
7 Довгострокові вкладення в асоційовані та дочірні компанії 10816 0 0 3445 0 14261
8 Основні засоби та нематеріальні активи 6598 12332 172667 9263 0 200860
9 Зараховані доходи до отримання 9564 0 21123 0 0 30687
10 Інші активи 127860 6598 12123 8 12 146601
Всього активів 3587521 123721 38389 890252 34 4639917

Таблиця 2 Валютні зобов’язання (тис.грн.)

з/п Найменування Гривня EUR USD RUR Інші Всього
1 Кошти банків 6565 0 21134 589 1430 29718
2 Кошти клієнтів 3239846 42525 87456 6598 7344 3383769
3 Інші депозити 2180 636 256 0 34 3106
4 Боргові цінні папери, емітовані банком 0 0 377 0 3737 4114
5 Нараховані витрати до сплати 65566 5420 17931 0 454 89371
6 Інші зобов’язання 1640 6598 2568 64 6565 17435
Всього зобов’язань 3302150 3294730 565 51906 793563 4151601
7 Чиста балансова позиція (активи зобов’язання) 292791 123156 -13517 96689 -10803 488316
8 Чиста позабалансова позиція 292791 123156 -13517 96689 -10803 488316


Структура роботи:
1. Визначення закритих валютних позицій.
2. Відкриті валютні позиції.
3. Аналіз валютних позицій.
4. Методи управління ризиком на основі валютних позицій.
5. Визначення та аналіз нормативів валютних позицій.

Завдання № 2
Інвестор вклав кошти, придбавши 4 види акцій:
Акції першого виду – куплено 215 шт. за ціною 19 грн.;
Акції другого виду – куплено 155 шт. за ціною 15 грн.;
Акції третього виду – куплено 60 шт. за ціною 60 грн.;
Акції четвертого виду – куплено 65 шт. за ціною 40 грн.
Необхідно визначити, наскільки ефективно вклав кошти інвестор, проаналізувавши доходність та ризикованість кожної акції на основі статистичної інформації про котировку цін на акції за 30 днів. Ці дані наведені в таблиці:
Таблиця 4 Вихідні дані
Дні Ціна акції, грн.
1 2 3 4
1 14 27 47 65
2 16 30 53 71
3 19 28 60 83
4 21 32 57 86
5 19 24 52 66
6 22 28 65 67
7 23 25 50 72
8 24 29 57 74
9 21 36 62 82
10 20 21 43 76
11 18 38 49 87
12 16 33 54 88
13 16 32 46 83
14 23 32 61 70
15 19 25 44 79
16 22 26 70 73
17 17 22 59 75
18 22 40 55 80
19 21 42 46 91
20 25 25 50 88
21 21 22 60 91
22 20 33 33 85
23 16 20 45 84
24 19 44 37 77
25 22 30 41 66
26 20 39 42 71
27 16 34 38 74
28 17 27 65 80
29 23 37 42 91
30 24 39 51 82

Структура роботи:
1.Визначити доходність кожної акції.
2.Визначити ступінь ризикованості кожної акції на основі показників
варіації: дисперсії, стандартного відхилення, коефіцієнту варіації, розмаху варіації.
3.Дати інтервальну оцінку доходності кожної акції та визначити тип її ризику: допустимий, критичний чи катастрофічний.
4.Визначити кореляцію акцій між собою.
5.Побудувати портфель інвестора, визначити його доходність та ризикованість.
6.Визначити оптимальний портфель інвестора при мінімізації ризику
диверсифікації коштів.
7.Побудувати допустиму множину портфелів та визначити лінію ефективних портфелів.
8.Побудувати ринкову модель доходності. Дати інтерпретацію кожної моделі.
9.Визначити ринковий, індивідуальний та загальні ризики кожної акції та портфелю в цілому.

Література
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:



Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
  • Стать:Чоловік
  • Группа: Автори робіт
  • Портфоліо:є
  • Робіт додано: 4275
  • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
  • Стать:Жінка
  • Группа: Автори робіт
  • Портфоліо:є
  • Робіт додано: 3057
  • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
  • Стать:Жінка
  • Группа: Автори робіт
  • Портфоліо:немає
  • Робіт додано: 2317
  • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
  • Стать:Жінка
  • Группа: Автори робіт
  • Портфоліо:є
  • Робіт додано: 2138
  • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
  • Стать:Жінка
  • Группа: Продавці
  • Портфоліо:є
  • Робіт додано: 1466
  • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
  • Стать:Жінка
  • Группа: Автори робіт
  • Портфоліо:є
  • Робіт додано: 1449
  • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
  • Стать:Чоловік
  • Группа: Автори робіт
  • Портфоліо:є
  • Робіт додано: 1023
  • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
  • Стать:Чоловік
  • Группа: Автори робіт
  • Портфоліо:є
  • Робіт додано: 918
  • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
  • Стать:Чоловік
  • Группа: Автори робіт
  • Портфоліо:є
  • Робіт додано: 868
  • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
  • Стать:Жінка
  • Группа: Автори робіт
  • Портфоліо:немає
  • Робіт додано: 546
  • Зареєстрована: 27.07.2011
Статистика



Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0



Всі партнери




Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.