Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Чи пишете ви самі роботи?


Сабов Анна-Марія Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Любов Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Тихонова Марина Борисовна

Рейтинг: 10
аватар
Савка Роман Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Миронець Олександр Іванович

Рейтинг: 10
аватар
Штогрін Роман Андрійович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів






Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

КГУ, варіант №8, Управління ризиками, №2718


Контрольна робота
K-9774

Завдання № 1
Необхідно оцінити ступінь валютного ризику та дати методи управління ним на основі валютних позицій. Розв'язок задачі необхідно виконати на основі валютного балансу комерційного банку, який наведено у таблицях 1 і 2
Таблиця 1 Валютні активи (тис.грн.)

з/п Найменування Гривня EUR USD RUR Інші Всього
1 Грошові кошти та залишки банку 233334 590 34 623 12 234593
2 Казначейські цінні папери 5323 2523 12000 0 1 19847
3 Кошти в інших банках 7852 50570 45525 10657 8000 122604
4 Кредити та заборгованість клієнтів 25252 121216 62352 0 55 208875
5 Цінні папери на продаж 66930 0 0 0 0 66930
6 Інвестиційні цінні папери 8600 0 0 2335 0 10935
7 Довгострокові вкладення в асоційовані та дочірні компанії 10816 2323 276567 0 0 289706
8 Основні засоби та нематеріальні активи 477345 0 276567 234 12 754158
9 Зараховані доходи до отримання 41980 0 234 0 2252 44466
10 Інші активи 127860 1654 1814 654 0 131982
Всього активів 1005292 178876 675093 14503 10332 1884096

Таблиця 2 Валютні зобов’язання (тис.грн.)

з/п Найменування Гривня EUR USD RUR Інші Всього
1 Кошти банків 3453 2345 345134 76 1430 352438
2 Кошти клієнтів 3239846 44770 2345 10763 0 3297724
3 Інші депозити 2180 1200 1340 0 0 4720
4 Боргові цінні папери, емітовані банком 0 12 0 34 0 46
5 Нараховані витрати до сплати 54326 5420 4322 0 0 64068
6 Інші зобов’язання 2345 526 2345 54 0 5270
Всього зобов’язань 3302150 54273 355486 10927 1430 3724266
7 Чиста балансова позиція (активи зобов’язання) -2296858 124603 319607 3576 8902 -1840170
8 Чиста позабалансова позиція


Структура роботи:
1. Визначення закритих валютних позицій.
2. Відкриті валютні позиції.
3. Аналіз валютних позицій.
4. Методи управління ризиком на основі валютних позицій.
5. Визначення та аналіз нормативів валютних позицій.

Завдання № 2
Інвестор вклав кошти, придбавши 4 види акцій:
Акції першого виду – куплено 215 шт. за ціною 19 грн.;
Акції другого виду – куплено 155 шт. за ціною 15 грн.;
Акції третього виду – куплено 60 шт. за ціною 60 грн.;
Акції четвертого виду – куплено 65 шт. за ціною 40 грн.
Необхідно визначити, наскільки ефективно вклав кошти інвестор, проаналізувавши доходність та ризикованість кожної акції на основі статистичної інформації про котировку цін на акції за 30 днів. Ці дані наведені в таблиці:
Таблиця 4 Вихідні дані
Дні Ціна акції, грн.
1 2 3 4
1 13 25 47 65
2 26 33 53 71
3 19 27 65 80
4 21 32 57 86
5 18 34 51 64
6 22 28 65 67
7 21 26 55 76
8 24 29 53 74
9 21 36 66 82
10 20 21 43 76
11 18 38 49 87
12 16 33 54 88
13 16 32 46 83
14 23 32 61 70
15 19 25 44 79
16 22 26 70 73
17 17 22 59 75
18 22 40 55 80
19 21 42 46 91
20 25 25 50 88
21 21 22 60 91
22 20 33 33 85
23 16 20 45 84
24 19 44 37 77
25 22 30 41 66
26 21 35 43 69
27 15 34 29 69
28 17 27 65 80
29 23 33 42 89
30 24 39 51 82

Структура роботи:
1. Визначити доходність кожної акції.
2. Визначити ступінь ризикованості кожної акції на основі показників
варіації: дисперсії, стандартного відхилення, коефіцієнту варіації, розмаху варіації.
3. Дати інтервальну оцінку доходності кожної акції та визначити тип її
ризику: допустимий, критичний чи катастрофічний.
4. Визначити кореляцію акцій між собою.
5. Побудувати портфель інвестора, визначити його доходність та ризикованість.
6. Визначити оптимальний портфель інвестора при мінімізації ризику
диверсифікації коштів.
7. Побудувати допустиму множину портфелів та визначити лінію ефективних портфелів.
8. Побудувати ринкову модель доходності. Дати інтерпретацію кожної моделі.
9. Визначити ринковий, індивідуальний та загальні ризики кожної акції та
портфелю в цілому.

Література
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:



Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
  • Стать:Чоловік
  • Группа: Автори робіт
  • Портфоліо:є
  • Робіт додано: 4275
  • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
  • Стать:Жінка
  • Группа: Автори робіт
  • Портфоліо:є
  • Робіт додано: 3057
  • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
  • Стать:Жінка
  • Группа: Автори робіт
  • Портфоліо:немає
  • Робіт додано: 2317
  • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
  • Стать:Жінка
  • Группа: Автори робіт
  • Портфоліо:є
  • Робіт додано: 2138
  • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
  • Стать:Жінка
  • Группа: Продавці
  • Портфоліо:є
  • Робіт додано: 1466
  • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
  • Стать:Жінка
  • Группа: Автори робіт
  • Портфоліо:є
  • Робіт додано: 1449
  • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
  • Стать:Чоловік
  • Группа: Автори робіт
  • Портфоліо:є
  • Робіт додано: 1023
  • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
  • Стать:Чоловік
  • Группа: Автори робіт
  • Портфоліо:є
  • Робіт додано: 918
  • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
  • Стать:Чоловік
  • Группа: Автори робіт
  • Портфоліо:є
  • Робіт додано: 868
  • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
  • Стать:Жінка
  • Группа: Автори робіт
  • Портфоліо:немає
  • Робіт додано: 546
  • Зареєстрована: 27.07.2011
Статистика



Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0



Всі партнери




Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.