Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права або ж є проблеми з її достовірністю повідомте про це адміністратора
УАБС, Задачі, Міжнародні валютно-кредитні відносини, №3760
Контрольна робота
№ K-13630
Ситуація 1
Спот-курс USD/DEM = 1,5300. Євродоларова відсоткова ставка 7%, річна відсоткова ставка на німецькі марки – 6%. Визначити зміну вартості ф'ючерсного контракту через 6 міс.
Ситуація 2.
Визначте крос-курси і позицію банку: Куплено Курс Продано 1000 USD 1,55 CHF 2000 GBR 2,003 CHF
Ситуація 3.
Спот-курс USD/ ITL – 1268,00 – 1275,00. Премія для місячного контракту дорівнює 13,00 – 13,75. Спот-курс USD/CHF – 1,3135 – 1,3145. Премія для контракту IМ дорівнює 55 – 50. Необхідно розрахувати форвардний крос-курс ITL/CHF – швейцарські франки за 100 італійських лір.
Ситуація 4.
15 червня 2003 р. спот-курс USD/DEM становив 1,5560 – 1,5610. Форвардна маржа для угоди на 6 місяців дорівнює 60 – 80. Необхідно визначити: 1) дату валютування та дату завершення «свопу»; 2) спот-курс і курс «аутрайт» для угоди репорту; 3) спот-курс і курс «аутрайт» для угоди депорту.
Ситуація 5.
Спот-курс USD/DЕM становить 1,5000 – 1,5500. Премія для форвардної угоди на 3 місяці дорівнює 100 – 140. Необхідно визначити вартість хеджування у річних відсотках.
Ситуація 6.
Фірма "Укрбуд" через 3 місяці очікує платіж у сумі USD 500 тис. і хоче запобігти валютному ризику через купівлю опціону з ціною виконання 3,95 грн. за 1 дол. США. 1) який вид опціону використовується: "пут" чи "кол"? 2) чому дорівнює вартість опціону, якщо премія становить 3 коп. за 1 дол. СПІА? 3) якщо на момент здійснення опціону курс валют зміниться, то чи вигідною буде така угода фірмі?
Ситуація 7
Німецька фірма має здійснити виплату DM 5 млн. у листопаді і використати для цього очікуваний дохід у доларах США. Ф'ючерсна ціна складає $ 0,6300 за DM 1. Як фірмі слід закрити позицію в листопаді для здійснення платежів, якщо спот-курс становитиме DM 1,4698 за $1, а ф'ючерсна ціна – $ 0,6808 за DM 1?
Ситуація 8.
Американський експортер очікує одержати DEM 2 млн. 06.05.04. Продаж товару узгоджено 09.02.04, і експортер хотів би застрахувати свій ризик від зниження курсу марки по відношенню до долара через купівлю валютного ф'ючерсу. На 09.02.04 спот-курс USD/DEM = 1,52, на 06.05.04 – 1,58. Купівля валютного ф'ючерсу відбувається на LIFFE. Початкова маржа становить DM 1500 на кожний контракт, комісійні брокеру – DM 2500. Визначити: а) доцільність купівлі валютного ф'ючерсу; б) рентабельність угоди.
Ситуація 9.
Фірма А купує на біржі 3 червневі валютні ф'ючерси на купівлю французьких франків ціною $ 0,3300 за 1 франк. На момент здійснення угоди ціна ф'ючерсу знизилася на 120 пунктів. Визначте збитки (прибутки) покупця за одним контрактом і за всією угодою.
Ситуація 10. Компанія могла б отримати банківську позику строком на 1 рік в 50 000 дол. під 10% з виплатою єдиною сумою в строк погашення. а. Обчисліть ефективну процентну ставку для випадку, якщо банк зажадає від фірми підтримувати 15% від суми кредиту у вигляді компенсаційного балансу на строковому депозиті в банку під 6% річних. б. Обчисліть ефективну процентну ставку для випадку, якби позика пропонувалася на дисконтному базисі.
Ситуація 11.
Компанія могла б отримати банківську позику строком на 1 рік в 50 000 дол. під 10% з виплатою єдиною сумою в строк погашення. Яку суму грошей фірма повинна запозичити за умови, що для отримання необхідної суми в 100 000 дол. позика пропонується на дисконтному базисі?
Ситуація 12
Англійська компанія має дочірню фірму зі статутним капіталом 1 млн. ф.ст. у Франції. На 01.01 курс французького франка до англійського фунта стерлінгів GBP/FRF становив FRF 9,65, а на 31.12 – FRF – 10,00 за 1 ф.ст. Наскільки знизиться вартість активів дочірньої фірми через виникнення трансляційного ризику?
Ситуація 13.
Німецька компанія продає українському підприємству обладнання сумою DM 500 тис. Кошти, одержані від цієї операції, будуть інвестовані в українську економіку. На момент відвантаження обладнання курс німецької марки до гривні становив DM 0,930 за 1 грн. Оплату поставленого обладнання було здійснено через певний проміжок часу, коли курс становив DM 0,950 за 1 грн. Треба визначити прибуток (збитки) постачальника від операційного валютного ризику.
Ситуація 14.
Українське підприємство закуповує телефонні апарати в Японії на загальну суму 12 млн. єн. На момент відвантаження партії телефонних апаратів курс японської єни до гривні становив 59 єн за 1 грн. На момент оплати контракту курс дорівнював 56 єн за 1 грн. Необхідно визначити обсяги операційного ризику українського підприємства.
Ситуація 15.
Американська корпорація «Джой фудс» постачає соєвий шрот для виробництва кормів англійській компанії «Байт пігс». З 1 січня курс фунта стерлінгів (ф.ст.) знизився з 2,8 до 2,4 дол. за ф. ст. Визначте, яких збитків зазнають американські експортери внаслідок зниження курсу ф. ст., якщо сума не виконаних ними контрактів перед партнерами становить 35 млн. ф.ст.
Ціна
150
грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту, тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати можна дізнатись у автора цієї роботи
Головна сторінка
Продати роботу
Додати портфоліо
Каталог робіт
Замовити роботу
Новини сайту
Цікаві тести
Метод. вказівки
Ваші відгуки
Як продати роботу?
Питання/Відповідь
Написати адміну
Реклама на сайті
Правила сайту
Завантажую фото...
lessonz 
vipbond 
k_alena 
Ангелина 
olga 
uliya 
FPM-2007 
Viktor 
mars1814 
Nayka 