Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права або ж є проблеми з її достовірністю повідомте про це адміністратора
ПУСКУ, Задачі №№81,83,92, Фінансовий ринок, №3676
Контрольна робота
№ K-13538
Завдання 81
Розробити стратегію хеджування опціонними контрактами для учасника ринку, що має намір через 3 міс. продати на ринку актив X і очікує падіння цін на нього. Визначити виграші або втрати від проведення операції, якщо страйкова ціна активу X становить 110 грн., премія 5 грн., дата виконання – через 3 міс. Ціна спот на дату виконання становить: а) 95 грн.; б) 106 грн.
Завдання 83 Компанія має намір через три місяці продати на ринку 400 т. цукру. Бажаючи уникнути цінового ризику, пов'язаного зі зміною ціни на цукор через три місяці, вона проводить хед¬жування ф'ючерсами. Початкова ціна цукру на ринку (ціна спот) становить Цсі= 300 дол./т., а фьючерсна 307 дол./т. Обсяг базового активу дорівнює 50 т.: а) яке хеджування (довге чи коротке) у цьому випадку прово¬диться і в чому його суть? б) якою має бути ф'ючерсна ціна цукру Фг на дату поставки у разі ідеального хеджування, якщо ціна спот на дату поставки становить Цс2 = 298 дол./т?
Завдання 92
Банк А платить своїм клієнтам по внесках із розрахунку 8 % річних при щоквартальному нарахуванні складних процентів. Банк-конкурент Б прагне встановити таку ж саму ефективну ставку, яку має банк А, але зі щомісячним нарахуванням складних процентів. Виходячи з наданої вище інформації, визначити номінальну ставку банку Б.
Ціна
30
грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту, тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати можна дізнатись у автора цієї роботи
Головна сторінка
Продати роботу
Додати портфоліо
Каталог робіт
Замовити роботу
Новини сайту
Цікаві тести
Метод. вказівки
Ваші відгуки
Як продати роботу?
Питання/Відповідь
Написати адміну
Реклама на сайті
Правила сайту
Завантажую фото...
lessonz 
vipbond 
k_alena 
Ангелина 
olga 
uliya 
FPM-2007 
Viktor 
mars1814 
Nayka 