Задача 3 На основе данных, заданных таблицей 1 (временной ряд за 12 месяцев года): Таблица 1 № вар i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Yi 4,01 4,37 5,07 5,16 5,91 6,32 6,07 5,96 7,75 7,83 8,52 9,26 2 18,2 17,6 16,7 16,8 15,7 13,3 13,5 12,2 11,8 12 10,9 11,3 3 2,27 2,47 3,48 3,13 4,09 4,55 5,07 4,68 5,79 5,94 6,58 7,11 4 22,3 21,5 21,7 20,9 20,5 19,8 18,7 17,8 18,5 18,1 17,2 16 5 6,23 6,47 7,45 7,17 8,01 8,50 8,07 7,66 9,75 9,87 10,5 11 6 8,16 7,57 7,45 7,19 6,5 6,82 6,13 6,23 5,95 5,41 5,33 5,54 7 15,2 16,4 17,4 17,1 18,1 18,5 18,7 17,9 18,1 19,7 20,5 21,2 8 13,7 13,8 12,2 11,6 11,2 10,9 11,3 11,2 10,1 9,82 9,7 9,9 9 8,23 9,45 9,95 10,9 11,1 12,5 12,2 14,6 15,5 15,8 16,5 17 10 31,3 31,9 33,1 32,8 32,7 33,6 34,2 34,5 34,1 35,7 35,9 35,1
1. Определить оценку коэффициента автокорреляции r временного ряда и статистику Дарбина-Уотсона DW; 2. Оценить наличие автокорреляции в данной модели с доверительной вероятностью Р = 0,95.
Задача 4 На основе данных, заданных таблицей (выпуск продукции Y в зависимости от капитала K (производственных фондов) и трудозатрат L): 1. Построить нелинейную модель производственной функции Кобба-Дугласа как зависимость производительности труда у = Y/Lот фондовооруженности х = К/L; 2. Методом линеаризации оценить параметры степенной функции у*(х) = ахb и построить график модели на фоне поля рассеяния; 3. Оценить коэффициент детерминации R2 № - номер варианта (1, 2, ..., 10) Таблица i Yi Ki Li 1 68,64 + № 7,63 + №/4 11,05 2 57,87 + № 8,85 + №/4 11,28 3 81,82 + № 11,17 + №/4 12,15 4 85,66 + № 11,59 + №/4 12,27 5 82,74 + № 12,51 + №/4 12,18 6 94,08 + № 14,27 + №/4 12,91 7 89,29 + № 15,11 + №/4 12,87 8 79,86 + № 13,83 + №/4 11,61 9 85,55 + № 14,44 + №/4 12,65 10 87,45 + № 15,61 + №/4 12,53
|
|