Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права або ж є проблеми з її достовірністю повідомте про це адміністратора
КГУ, варіант №8, Управління ризиками, №2718
Контрольна робота
№ K-9774
Завдання № 1 Необхідно оцінити ступінь валютного ризику та дати методи управління ним на основі валютних позицій. Розв'язок задачі необхідно виконати на основі валютного балансу комерційного банку, який наведено у таблицях 1 і 2 Таблиця 1 Валютні активи (тис.грн.) № з/п Найменування Гривня EUR USD RUR Інші Всього 1 Грошові кошти та залишки банку 233334 590 34 623 12 234593 2 Казначейські цінні папери 5323 2523 12000 0 1 19847 3 Кошти в інших банках 7852 50570 45525 10657 8000 122604 4 Кредити та заборгованість клієнтів 25252 121216 62352 0 55 208875 5 Цінні папери на продаж 66930 0 0 0 0 66930 6 Інвестиційні цінні папери 8600 0 0 2335 0 10935 7 Довгострокові вкладення в асоційовані та дочірні компанії 10816 2323 276567 0 0 289706 8 Основні засоби та нематеріальні активи 477345 0 276567 234 12 754158 9 Зараховані доходи до отримання 41980 0 234 0 2252 44466 10 Інші активи 127860 1654 1814 654 0 131982 Всього активів 1005292 178876 675093 14503 10332 1884096
Структура роботи: 1. Визначення закритих валютних позицій. 2. Відкриті валютні позиції. 3. Аналіз валютних позицій. 4. Методи управління ризиком на основі валютних позицій. 5. Визначення та аналіз нормативів валютних позицій.
Завдання № 2 Інвестор вклав кошти, придбавши 4 види акцій: Акції першого виду – куплено 215 шт. за ціною 19 грн.; Акції другого виду – куплено 155 шт. за ціною 15 грн.; Акції третього виду – куплено 60 шт. за ціною 60 грн.; Акції четвертого виду – куплено 65 шт. за ціною 40 грн. Необхідно визначити, наскільки ефективно вклав кошти інвестор, проаналізувавши доходність та ризикованість кожної акції на основі статистичної інформації про котировку цін на акції за 30 днів. Ці дані наведені в таблиці: Таблиця 4 Вихідні дані Дні Ціна акції, грн. 1 2 3 4 1 13 25 47 65 2 26 33 53 71 3 19 27 65 80 4 21 32 57 86 5 18 34 51 64 6 22 28 65 67 7 21 26 55 76 8 24 29 53 74 9 21 36 66 82 10 20 21 43 76 11 18 38 49 87 12 16 33 54 88 13 16 32 46 83 14 23 32 61 70 15 19 25 44 79 16 22 26 70 73 17 17 22 59 75 18 22 40 55 80 19 21 42 46 91 20 25 25 50 88 21 21 22 60 91 22 20 33 33 85 23 16 20 45 84 24 19 44 37 77 25 22 30 41 66 26 21 35 43 69 27 15 34 29 69 28 17 27 65 80 29 23 33 42 89 30 24 39 51 82
Структура роботи: 1. Визначити доходність кожної акції. 2. Визначити ступінь ризикованості кожної акції на основі показників варіації: дисперсії, стандартного відхилення, коефіцієнту варіації, розмаху варіації. 3. Дати інтервальну оцінку доходності кожної акції та визначити тип її ризику: допустимий, критичний чи катастрофічний. 4. Визначити кореляцію акцій між собою. 5. Побудувати портфель інвестора, визначити його доходність та ризикованість. 6. Визначити оптимальний портфель інвестора при мінімізації ризику диверсифікації коштів. 7. Побудувати допустиму множину портфелів та визначити лінію ефективних портфелів. 8. Побудувати ринкову модель доходності. Дати інтерпретацію кожної моделі. 9. Визначити ринковий, індивідуальний та загальні ризики кожної акції та портфелю в цілому.
Література
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту, тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати можна дізнатись у автора цієї роботи
Головна сторінка
Продати роботу
Додати портфоліо
Каталог робіт
Замовити роботу
Новини сайту
Цікаві тести
Метод. вказівки
Ваші відгуки
Як продати роботу?
Питання/Відповідь
Написати адміну
Реклама на сайті
Правила сайту
Завантажую фото...
lessonz 
vipbond 
k_alena 
Ангелина 
olga 
uliya 
FPM-2007 
Viktor 
mars1814 
Nayka 