Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права або ж є проблеми з її достовірністю повідомте про це адміністратора
КГУ, варіант №9, Управління ризиками, №2719
Контрольна робота
№ K-9781
Завдання № 1 Необхідно оцінити ступінь валютного ризику та дати методи управління ним на основі валютних позицій. Розв'язок задачі необхідно виконати на основі валютного балансу комерційного банку, який наведено у таблицях 1 і 2 Таблиця 1 Валютні активи (тис.грн.) № з/п Найменування Гривня EUR USD RUR Інші Всього 1 Грошові кошти та залишки банку 848482 7967 78966 8334 0 943749 2 Казначейські цінні папери 5698 56489 3211 5645 45 71088 3 Кошти в інших банках 7756 4584 1245 0 565 14150 4 Кредити та заборгованість клієнтів 855230 665 69568 0 12 925475 5 Цінні папери на продаж 66930 450 5656 0 0 73036 6 Інвестиційні цінні папери 8600 0 0 0 12 8612 7 Довгострокові вкладення в асоційовані та дочірні компанії 10816 0 0 3445 0 14261 8 Основні засоби та нематеріальні активи 6598 12332 172667 9263 0 200860 9 Зараховані доходи до отримання 9564 0 21123 0 0 30687 10 Інші активи 127860 6598 12123 8 12 146601 Всього активів 3587521 123721 38389 890252 34 4639917
Структура роботи: 1. Визначення закритих валютних позицій. 2. Відкриті валютні позиції. 3. Аналіз валютних позицій. 4. Методи управління ризиком на основі валютних позицій. 5. Визначення та аналіз нормативів валютних позицій.
Завдання № 2 Інвестор вклав кошти, придбавши 4 види акцій: Акції першого виду – куплено 215 шт. за ціною 19 грн.; Акції другого виду – куплено 155 шт. за ціною 15 грн.; Акції третього виду – куплено 60 шт. за ціною 60 грн.; Акції четвертого виду – куплено 65 шт. за ціною 40 грн. Необхідно визначити, наскільки ефективно вклав кошти інвестор, проаналізувавши доходність та ризикованість кожної акції на основі статистичної інформації про котировку цін на акції за 30 днів. Ці дані наведені в таблиці: Таблиця 4 Вихідні дані Дні Ціна акції, грн. 1 2 3 4 1 14 27 47 65 2 16 30 53 71 3 19 28 60 83 4 21 32 57 86 5 19 24 52 66 6 22 28 65 67 7 23 25 50 72 8 24 29 57 74 9 21 36 62 82 10 20 21 43 76 11 18 38 49 87 12 16 33 54 88 13 16 32 46 83 14 23 32 61 70 15 19 25 44 79 16 22 26 70 73 17 17 22 59 75 18 22 40 55 80 19 21 42 46 91 20 25 25 50 88 21 21 22 60 91 22 20 33 33 85 23 16 20 45 84 24 19 44 37 77 25 22 30 41 66 26 20 39 42 71 27 16 34 38 74 28 17 27 65 80 29 23 37 42 91 30 24 39 51 82
Структура роботи: 1.Визначити доходність кожної акції. 2.Визначити ступінь ризикованості кожної акції на основі показників варіації: дисперсії, стандартного відхилення, коефіцієнту варіації, розмаху варіації. 3.Дати інтервальну оцінку доходності кожної акції та визначити тип її ризику: допустимий, критичний чи катастрофічний. 4.Визначити кореляцію акцій між собою. 5.Побудувати портфель інвестора, визначити його доходність та ризикованість. 6.Визначити оптимальний портфель інвестора при мінімізації ризику диверсифікації коштів. 7.Побудувати допустиму множину портфелів та визначити лінію ефективних портфелів. 8.Побудувати ринкову модель доходності. Дати інтерпретацію кожної моделі. 9.Визначити ринковий, індивідуальний та загальні ризики кожної акції та портфелю в цілому.
Література
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту, тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати можна дізнатись у автора цієї роботи
Головна сторінка
Продати роботу
Додати портфоліо
Каталог робіт
Замовити роботу
Новини сайту
Цікаві тести
Метод. вказівки
Ваші відгуки
Як продати роботу?
Питання/Відповідь
Написати адміну
Реклама на сайті
Правила сайту
Завантажую фото...
lessonz 
vipbond 
k_alena 
Ангелина 
olga 
uliya 
FPM-2007 
Viktor 
mars1814 
Nayka 